美國名校金融工程專業(yè)開設了哪些課程
2023-04-16 16:14:28 來源：中國教育在線
美國名校金融工程專業(yè)開設了哪些課程，相信這個問題是許多正在準備留學的同學關(guān)心的一個問題，那么下面小編就來和大家說一說，感興趣的您趕緊往下了解吧。
美國金融工程專業(yè)課程概況
金融工程專業(yè)的課程通常由大學的商學院、數(shù)學系和工程學院聯(lián)合授課，其課程由于集中于金融領(lǐng)域，所以深度遠遠超過MBA金融方面的課程，通常包括股票市場分析、投資組合分析、期貨和期權(quán)、資產(chǎn)定價、資本預算、固定收益分析、利率模型、金融風險管理等課程。
金融工程在不同的大學有不同的名稱：Financial Engineering， Financial Mathematics，Mathematical Finance，Computational Finance , 然而無論是叫金融工程，金融數(shù)學，數(shù)學金融還是計算金融，它們的實質(zhì)都是一樣的----it represents the emerging discipline wherein mathematical tools are used to model financial markets and solve problems in finance，即以數(shù)學工具來建立金融市場模型和解決金融問題的新興學科。
金融工程碩士的學習時間一般為全日制1年，同MBA一樣，是一種職業(yè)教育(Professional Education)而非學術(shù)研究教育(Academic Research Education)，因此無需撰寫碩士論文。其全部課程均圍繞金融學的應用展開，具有實用性很強的特點，最適合那些立志于從事金融工作的年輕人。在美國，持有金融工程碩士學位的人才在市場上炙手可熱，基本上全部被各大投資銀行、基金管理公司、保險公司、風險投資公司所聘用。
課程設置：
◆設在工程學院下的金融工程碩士課程設置代表院校：哥倫比亞大學
把金融工程碩士設置在工程學院培養(yǎng)的代表學校有哥倫比亞大學和普林斯頓大學，哥倫比亞大學的金融工程專業(yè)在北美排名第二。哥倫比亞大學工程與應用科學學院授予金融工程科學碩士學位(Master of Science in Financial Engineering) 。從哥倫比亞大學金融工程碩士專業(yè)簡介中我們了解到該校的培養(yǎng)特點是運用工程學和統(tǒng)計學的相關(guān)技術(shù)解決金融實際問題，而畢業(yè)的學生應該有能力在銀行、證券及金融投資公司做相關(guān)的分析工作。因此，通過表1我們發(fā)現(xiàn)哥倫比亞大學的課程設置強調(diào)金融學、統(tǒng)計學與工程學的相關(guān)性，比如蒙特卡洛方法在統(tǒng)計學與工程學當中被廣泛運用，而哥倫比亞大學則作為七門必修課程之一要求其學生必須掌握，其目的就是希望培養(yǎng)學生熟練地把統(tǒng)計學知識與工程學知識統(tǒng)一起來解決金融問題的能力。
金融工程碩士課程計劃：
◆金融工程隨機模型、金融工程統(tǒng)計工具、金融基礎原理。
可以從以下課程中任選三門：資產(chǎn)管理學、外匯市場及相關(guān)衍生工具、對沖基金管理、組合投資管理人、人壽保險及風險管理學等。
◆金融工程最有化，蒙特卡洛方法、資產(chǎn)定價與投資、連續(xù)時間序列。
從以下課程中至少選擇兩門：金融工程運用、金融工程最新文獻討論、金融工程數(shù)據(jù)分析、期限結(jié)構(gòu)模型、微笑波動率介紹、信用風險及衍生工具。(本資料來源：哥倫比亞大學工程與應用科學學院主頁)
◆設在商學院下的金融工程碩士課程設置代表院校：加州大學伯克利分校
小科查閱了北美金融工程專業(yè)排名前20的學校，發(fā)現(xiàn)只有一所加州大學伯克利分校把金融工程專業(yè)設置在Hass商學院下。相比于其他大學學院下開設的金融工程專業(yè)碩士學位來看，伯克利的培養(yǎng)模式更偏重于實際的運用，對理論的要求相對偏低，屬于職業(yè)導向型教學模式。通過表2所給出的Hass商學院金融工程碩士課程設置，我們可以看到比如公司金融、金融機構(gòu)討論、金融創(chuàng)新成敗案例、應用金融設計等課程均為較實用的課程，而這些實用類課程的設置將會使其培養(yǎng)的學生更易適應將來的工作。
金融工程碩士課程計劃
◆(春季，共7學分)：投資學基礎(3)、公司金融基礎(2)、金融規(guī)劃(1)、隨機積分(1)、金融機構(gòu)討論課Ⅰ
◆(夏季，共7學分)：固定收益證券(1)、衍生產(chǎn)品：經(jīng)濟概念(2)、信貸風險模型(2)、衍生產(chǎn)品：數(shù)理方法(2)、金融機構(gòu)討論課Ⅱ
◆(秋季，選7學分)：實證金融方法(2)、金融風險量化與管理(2)、高級數(shù)理金融(2)、資本與貨幣市場(2)、衍生產(chǎn)品會計(1)、公司財務證券設計(1)、金融創(chuàng)新成敗案例(1)
◆(冬季，選7學分)：實物期權(quán)與商品衍生產(chǎn)品(2)、動態(tài)資產(chǎn)管理(2)、資產(chǎn)支持證券市場(2)、行為金融學(2)、應用金融設計(1-3)
◆設在數(shù)學或統(tǒng)計學院下的金融工程碩士課程設置代表院校：芝加哥大學
小科發(fā)現(xiàn)，美國眾多的大學還是把金融工程課程放在數(shù)學或統(tǒng)計學院進行培養(yǎng)。該種模式的代表學校有芝加哥大學、康奈爾大學等。通過對幾個排名靠前的學校的專業(yè)簡介我們發(fā)現(xiàn)這種模式的一個側(cè)重點是對理論的研究。比如金融工程學領(lǐng)域的第一種學術(shù)期刊《Mathematical Finance》就是由康奈爾大學出版的。而芝加哥大學的金融工程研究成果也是在該領(lǐng)域處于領(lǐng)先水準。所以設在數(shù)學或統(tǒng)計學院的金融工程碩士培養(yǎng)模式的一個顯著特點是希望培養(yǎng)出在該領(lǐng)域的專業(yè)學術(shù)人才，比如在該類模式下碩士研究生將來進行博士學位攻讀的比例明顯比其他模式高，而且畢業(yè)時將獲得數(shù)理金融學科碩士學位(Master of Science in Financial Mathematics)。
通過調(diào)查，小編發(fā)現(xiàn)芝加哥大學的金融數(shù)學碩士課程設置的難度很大，課程設置對數(shù)學的要求非常高，偏重于對學生的學術(shù)理論培養(yǎng)，該校的課程設置分為數(shù)學、概率論與經(jīng)濟學、金融運用與模擬三部分，其中雖然數(shù)學課程設置的比例并不是最高的，但是難度相當大，要學習包括馬可夫過程、?？?普朗克方程解分布和格林函數(shù)、偏微分方程的數(shù)值方法等。而在這種課程設置下其培養(yǎng)的將會是金融數(shù)學人才，即利用數(shù)學模型和數(shù)學方法對金融問題進行定量分析，以及培養(yǎng)數(shù)理金融人才，即以數(shù)學為方法和工具對金融問題尤其是衍生產(chǎn)品進行研究。
通過上文的內(nèi)容介紹，大家對“美國名校金融工程專業(yè)開設了哪些課程”大家是不是有了一個大致的了解呢？如果大家還想了解更詳細、更多的相關(guān)內(nèi)容，則可以繼續(xù)關(guān)注本頻道，也可以向本頻道咨詢。
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